Quiz — Chaînes de Markov

Propriétés clés

• La matrice de transition $T$ est stochastique : ses coefficients sont positifs et chaque colonne (ou ligne) somme à 1.
• L'état stationnaire $\vec{\ pi}$ vérifie $T\vec{\ pi} = \vec{\ pi}$ et $\sum_i \pi_i = 1$.
• À long terme, la distribution converge vers l'état stationnaire (sous conditions d'ergodicité).

Formules essentielles